CHỈ BÁO MACD VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TRADER NÊN BIẾT

Đối với các nhà đầu tư sử dụng trường phái phân tích kỹ thuật thì chỉ báo MACD là một công cụ hữu hiệu và dễ sử dụng. Bài viết này là sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về chỉ báo MACD để bất kỳ trader nào cũng hiểu và biết cách ứng dụng một cách hiệu quả vào giao dịch của mình.

1. Chỉ số MACD là gì？

MACD được viết tắt bởi 4 chữ Moving Average Convergence/Divergence (Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ), là một chỉ báo thuộc loại dao động được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật (TA). MACD là một công cụ theo dõi xu hướng sử dụng các đường trung bình động để xác định đà của một cổ phiếu, tiền mã hóa, hoặc một tài sản có thể giao dịch khác.

Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động theo dõi các sự kiện định giá đã xảy ra, do vậy, chỉ báo này được xếp vào nhóm các chỉ báo muộn (đưa ra các tín hiệu dựa trên hành động định giá hoặc dữ liệu giá đã xảy ra trong quá khứ). Chỉ báo MACD có thể hữu ích để đo đà của thị trường và các xu hướng giá có thể xảy ra, và nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để phát hiện các điểm vào và điểm ra khỏi thị trường tiềm năng.

2. Cấu tạo và công thức tính MACD

MACD có cấu tạo phức tạp gồm 4 phần:

• Đường MACD (đường màu xanh hay còn gọi là đường nhanh) - giúp xác định đà tăng hoặc giảm (xu hướng thị trường). Tính đường này bằng cách tính hiệu của hai đường trung bình động hàm mũ (EMA).

• Đường tín hiệu (signal line – đường màu cam) hay đường chậm - một EMA của đường MACD (thường là EMA của 9 giai đoạn). Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD có thể giúp phát hiện các điểm đảo ngược tiềm năng hoặc các điểm vào và điểm ra thị trường.

• Khu vực Histogram (hình biểu đồ thanh)

• Đường Zero dùng để tham chiếu giá, cho thấy sự khác biệt giữa đường MACD với đường đường tín hiệu

Công thức tính như sau:

• Đường MACD: EMA (chu kỳ 12) – EMA (chu kỳ 26)

• Đường tín hiệu (Signal Line): EMA9 của đường MACD

• MACD Histogram: đường MACD – đường tín hiệu (Signal Line)

3. Cách sử dụng MACD để xác định tín hiệu giao dịch

Các Trader thường có 4 cách sử dụng MACD vào việc xác định tín hiệu mua bán: Điểm giao cắt của đường MACD, Biểu đồ Histogram và sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ

3.1 Điểm giao cắt của đường MACD

• Đường MACD cắt đường Zero

Đường MACD được tạo thành từ đường EMA12 và EMA26. Do đó, khi đường EMA12 cắt EMA26 thì trong chỉ báo MACD ta sẽ nhận thấy lúc này đường MACD sẽ cắt đường Zero. Nhìn hình bên dưới sẽ cho thấy một ví dụ về điểm giao cắt này.

Khi đường EMA nhanh cắt xuống đường EMA chậm sẽ cho ta tín hiệu mua, và ngược lại. Theo đó, ta sử dụng chỉ báo MACD cắt đường Zero vào giao dịch như sau:

- Tín hiệu mua: MACD cắt đường Zero từ dưới lên

- Tín hiệu bán: MACD cắt đường Zero từ trên xuống

• Đường MACD cắt đường Signal

Việc áp dụng sự giao cắt giữa đường MACD và đường Zero thường cho tín hiệu khá chậm. Thay vào đó, các trader thường sử dụng sự giao cắt của đường MACD với đường Signal.

- Tín hiệu mua: Đường MACD cắt đường Signal hướng lên

- Tín hiệu bán: Đường MACD cắt đường Signal hướng xuống

3.2 Sử dụng biểu đồ Histogram

Biểu đồ Histogram chính là khoảng cách của đường MACD và Signal. Khoảng cách giữa 2 đường này càng xa thì độ dài của thanh Histogram càng dài, và ngược lại.

• Histogram hội tụ: Khi histogram co rút lại, nghĩa là đường MACD có khuynh hướng tiến lại gần signal. Điều này cảnh báo hướng đi của giá đang có dấu hiệu chậm lại hoặc báo hiệu sự đảo chiều.

• Sự phân kì: Khi Histogram giãn ra, chiều cao tăng lên (bao gồm cả chiều dương hoặc âm), đây là khi MACD đang tách xa khỏi đường Signal, báo hiệu giá tăng nhanh, mạnh theo xu hướng hiện tại.

• Tín hiệu mua: Khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.

• Tín hiệu bán: Khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.

Tuy nhiên, Histogram là tín hiệu đi sau giá, nên khi xác định tín hiệu giao dịch, các trader cần kết hợp với hành động giá để xác định đỉnh/đáy để có cơ hội giao dịch tốt hơn.

3.3 Sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ

Với nhiều trader, đây là cách sử dụng MACD hiệu quả nhất. Sự phân kỳ xảy ra khi chuyển động của MACD và giá hoạt động khác nhau.

• Tín hiệu mua: Nối 2 đáy của MACD và 2 đáy của biểu đồ giá tạo thành 2 đường hội tụ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng lên.

• Tín hiệu bán: Khi nối 2 đỉnh của MACD và 2 đỉnh của biểu đồ giá tạo thành 2 đường phân kỳ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng xuống.

4. Nhược điểm của tín hiệu MACD

Giống như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo MACD cũng có thể tạo ra các tín hiệu sai. Ví dụ, một tín hiệu tăng giả sẽ là sự giao nhau trong xu hướng tăng, theo sau là sự sụt giảm đột ngột của giá trên thị trường. Một tín hiệu giảm giả sẽ là một tình huống mà có sự giao nhau trong xu hướng giảm, nhưng giá đột ngột tăng lên. Một chiến lược giao dịch khôn ngoan có thể áp dụng kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để lọc ra các tín hiệu giả và xác nhận các tín hiệu thực.

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.