ĐƯỜNG EMA TRONG FOREX LÀ GÌ? CÁCH NHẬN BIẾT CHÍNH XÁC VÀ CÁCH TÍNH ĐƯỜNG EMA TRONG TRADING

Đường EMA (Exponential Moving Average) là gì？

Đường EMA có tên đầy đủ là Exponential Moving Average (Đường trung bình động hàm mũ) là một dạng trung bình động (MA) của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định bằng công thức hàm mũ. Đường EMA có thể giúp nhà đầu tư tính toán được sự biến động giá một cách chuẩn xác nhất và giảm thiểu được tình trạng nhiễu giá và nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn, phản ứng kịp thời với các biến động giá ngắn hạn.

Trong giao dịch Forex, đường EMA bao gồm các đường ngắn hạn EMA 20, trung hạn EMA 50, EMA 100 và dài hạn là EMA 200.

· Nếu đường giá cắt đường EMA20 theo hướng xuống thì xu hướng giá giảm ngắn hạn. Nếu cắt EMA20 theo hướng đi lên thì xu hướng giá tăng ngắn hạn.

· Nếu đường giá cắt đường EMA 50, EMA 100 hướng xuống thì xu hướng giá giảm trung hạn, nếu cắt EMA 50, EMA 100 theo hướng đi lên thì xu hướng giá tăng trung hạn.

· Nếu đường giá cắt đường EMA200 theo hướng xuống thì xu hướng giá giảm dài hạn, xu hướng giá tăng dài hạn nếu đường giá cắt SMA200 theo hướng đi lên.

· Khi đường EMA đi lên, đường giá nằm trên đường EMA chuyển hướng cắt xuống và chạm nhau thì đây là thời điểm các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua.

· Nếu đường EMA dốc xuống và giá đang dưới EMA chuyển hướng đi lên, khi đến điểm chạm nhau các nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

· Nếu thấy đường EMA200 trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó giá giảm và chạm vào đường EMA200 thì đây là vùng hỗ trợ.

· Nếu đường EMA200 trong xu hướng giảm dài hạn, và nằm dưới đường giá. Khi này nếu giá tăng lên và chạm vào đường EMA 200 thì đây là vùng kháng cự.

Đặc điểm của đường EMA (Exponential Moving Average)

Nếu các nhà đầu tư đang tìm kiếm một công cụ chỉ báo indicator đi sau và phản ánh được xu hướng biến động về giá hoàn hảo thì đường EMA là một lựa chọn tuyệt vời. Đường EMA có những đặc điểm nổi bật sau đây:

· Đây là công cụ có khả năng cung cấp dữ liệu mới nhất và nhanh nhất về sự biến động giá so với các chỉ báo khác.

· Việc sử dụng EMA sẽ không bị thay đổi dù cho loại bỏ hoặc thay đổi các số liệu cũ, tin tức lại cập nhật nhanh hơn. Nhưng vì cập nhật giá quá nhanh EMA lại không thể kiểm soát được mức giá biến động ảo nên dễ xảy ra các trường hợp sai số. Thông thường sự sai số này bắt nguồn từ việc đảo chiều nhanh chóng của các tín hiệu giao dịch.

· Nếu lựa chọn khung thời gian dài hơn thì EMA có khả năng quan sát kỹ hơn sẽ ít bị sai số nhưng không thể kiểm soát được các điểm đổi chiều.

· Nếu lựa chọn khung thời gian ngắn thì EMA có thể sớm bắt theo xu hướng nhưng lại dễ mắc bẫy bởi các tín hiệu sai lệch.

Cách tính đường EMA (Exponential Moving Average)

Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.

Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.

Bước 03: Tính Trung bình động theo hàm mũ cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.

Công thức tính:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

• K = 2 ÷(N + 1)

• N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)

• Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.

• EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó

• EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất: Nhà đầu tư có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.

Cách thứ hai: Nhà đầu tư có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Hệ số trọng số của số nhân K

Giá trị trung bình động hàm mũ theo chu kỳ 10 ngày áp dụng trọng số 18.18% cho tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất.

Công thức tính K với N = 10 như đã nói ở trên:

K = 2 ÷ (N + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818

Đường EMA 10 cũng có thể được gọi là EMA 18.18%.

Đường EMA 20 áp dụng trọng số 9.52% với tỷ giá của khung thời gian gần đây nhất:

K = 2 ÷ (N + 1) = 2 ÷ (20 + 1) = 0.0952

Lưu ý: Trọng số K1 cho khoảng thời gian N1 ngắn sẽ lớn hơn so với trọng số K2 cho khoảng thời gian N2 dài hơn.

Trong thực tế, trọng số K giảm một nửa mỗi khi thời gian trung bình N di chuyển tăng gấp đôi.

Nghĩa là khi: N1 < N2 thì K1>K2

Khi: N1 = N2/2 thì K1 = 2*K2

Ví dụ: N1 = 10, N2 = 20 thì N1 = N2/2 nhưng K1 = 0.1818 = K2*2 = 0.0952*2

Trong trường hợp nhà đầu tư muốn sử dụng tỷ lệ phần trăm cụ thể cho EMA, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi nó thành các khoảng thời gian (Period) và nhập giá trị đó làm thông số của EMA trong MetaTrader 4:

Time Period = (2 / Percentage) – 1

Ví dụ tính chu kỳ cho đường EMA 3%

Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods

Nghĩa là N = 65.67.

Độ chính xác của đường EMA

Mỗi giá trị EMA hiện tại đều có một phần giá trị của EMA trước đó (SMA thì không). Chính vì vậy, nếu nhà đầu tư sử dụng càng nhiều điểm dữ liệu để tính toán EMA thì độ chính xác của EMA càng cao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 30000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex